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金融市場發展愈趨多元,不免受到眾多因素交錯影響,基本面、技術面、籌碼面、消息政策面皆有可能造成市場波動。本研究主要關注籌碼面上,現期權類別的籌碼變動與台指期貨漲跌之動態關聯性,此外在複迴歸模…
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本文的主要目的在於將馬可夫轉換方法引入變幅波動性和變幅相關性模型中以及該模型的實證分析。考慮非線性的結構調整來處理那些隱藏在波動性與相關性變數資料產生過程的結構轉變現象是必要的。而且,使用馬可夫轉換…