簡易檢索 / 檢索結果

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    台灣機構投資人在現貨及期權持有部位之籌碼面指標對台指期價格走勢的影響分析:建構台灣期貨市場交易策略
    • 財務金融研究所 /107/ 碩士
    • 研究生: 吳仲康 指導教授: 繆維中
    • 金融市場發展愈趨多元,不免受到眾多因素交錯影響,基本面、技術面、籌碼面、消息政策面皆有可能造成市場波動。本研究主要關注籌碼面上,現期權類別的籌碼變動與台指期貨漲跌之動態關聯性,此外在複迴歸模…
    • 點閱:470下載:0
    • 全文公開日期 2024/07/06 (校內網路)
    • 全文公開日期 2025/07/06 (校外網路)
    • 全文公開日期 2026/07/06 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

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    動態變幅波動性與相關性之馬可夫轉換模型的建立以及其在風險值上的實證應用
    • 財務金融研究所 /101/ 博士
    • 研究生: 蘇義凱 指導教授: 繆維中
    • 本文的主要目的在於將馬可夫轉換方法引入變幅波動性和變幅相關性模型中以及該模型的實證分析。考慮非線性的結構調整來處理那些隱藏在波動性與相關性變數資料產生過程的結構轉變現象是必要的。而且,使用馬可夫轉換…
    • 點閱:382下載:10
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